دانلود رایگان مقاله پیش بینی با استفاده از هم انباشتگی پراکنده

قیمت خرید این محصول

رایگان

دانلود مقاله انگلیسی سفارش ترجمه این مقاله

عنوان فارسی

پیش بینی با استفاده از هم انباشتگی پراکنده

عنوان انگلیسی

Forecasting using sparse cointegration

صفحات مقاله فارسی

صفحات مقاله انگلیسی

سال انتشار

2016

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

کد محصول

E4014

رشته های مرتبط با این مقاله

اقتصاد و مدیریت

گرایش های مرتبط با این مقاله

مدیریت کسب و کار MBA

مجله

مجله بین المللی پیش بینی - International Journal of Forecasting

دانشگاه

دانشکده اقتصاد و کسب و کار، دانشگاه لوون، بلژیک

کلمات کلیدی

کمند، رگرسیون رتبه کاهش یافته، برآورد پراکنده، پیش بینی سری های زمانی، بردار الگوی تصحیح خطا

برای سفارش ترجمه این مقاله با کیفیت عالی و در کوتاه ترین زمان ممکن توسط مترجمین مجرب سایت ایران عرضه؛ روی دکمه سبز رنگ کلیک نمایید.

چکیده

abstract

This paper proposes a sparse cointegration method. Cointegration analysis is used to estimate the long-run equilibrium relationships between several time series, with the coefficients of these long-run equilibrium relationships being the cointegrating vectors. We provide a sparse estimator of the cointegrating vectors, where sparse estimation means that some elements of the cointegrating vectors are estimated to be exactly zero. The sparse estimator is applicable in high-dimensional settings, where the time series is short compared to the number of time series. Our method achieves better estimation and forecast accuracy than the traditional Johansen method in sparse and/or high-dimensional settings. We use the sparse method for interest rate growth forecasting and consumption growth forecasting. The sparse cointegration method leads to important forecast accuracy gains relative to the Johansen method. © 2016 International Institute of Forecasters. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت، دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی، دانلود رایگان مقالات isi