تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پیش بینی نوسانات قیمت سهام بر اساس دیدگاه اطلاعات آماری در بورس و بازار مبادلاتی – نشریه امرالد

عنوان فارسی: پیش بینی نوسانات قیمت سهام بر اساس دیدگاه اطلاعات آماری در بورس و بازار مبادلاتی
عنوان انگلیسی: Forecast of stock price fluctuation based on the perspective of volume information in stock and exchange market
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 28 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 1.000 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 6 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 0.211 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 2044-1398
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q3 در سال 2018 کد محصول : 10135
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.40Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد و حسابداری، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی و حسابداری مالی
مجله: مجله بین المللی بازنگری در امور مالی چین - China Finance Review International
دانشگاه: بخش اقتصاد کمی، دانشکده تجارت، دانشگاه جیلین، چین
کلمات کلیدی: میزان سهام بازار بورس، الگوریتم SMC، رابطه قیمت سهام با میزان سهام، مدل SV-VOL
کلمات کلیدی انگلیسی: Exchange market volume - SMC algorithm - Stock price-volume relationship - SV-VOL model
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: است ✓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: /در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1108/CFRI-08-2017-0184
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. ارتباط نظري بین میزان سهام و نوسانات قیمت سهام و ارائه فرضیه تحقيق

3. آزمون تجربی اثبات کننده برتری اطلاعات آماری برای نوسان قیمت سهام

3. 1. مبنای ریاضیاتی فرضیه ترکیب توزیع ( MDH)

3. 2. مدل SV-VOL و برآورد آن

3 .3 . تجزیه و تحلیل منطقی و تفسیر مکانیسم نتایج تجربی

4. نتیجه گیری

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose In the process of discussing the relationship between volume and price in the stock market, the purpose of this paper is to consider how to take the flow of foreign capital into consideration, to determine whether the inclusion of volume information really contributes to the prediction of the volatility of the stock price.

Design/methodology/approach By comparing the relative advantages and disadvantages of the two main non-parametric methods mainstream, and taking the characteristics of the time series of the volume into consideration, the stochastic volatility with Volume (SV-VOL) model based on the APF-LW simulation method is used in the end, to explore and implement a more efficient estimation algorithm. And the volume is incorporated into the model for submersible quantization, by which the problem of insufficient use of volume information in previous research has been solved, which means that the development of the SV model is realized.

Findings Through the Sequential Monte Carlo (SMC) algorithm, the effective estimation of the SV-VOL model is realized by programming. It is found that the stock market volume information is helpful to the prediction of the volatility of the stock price. The exchange market volume information affects the stock returns and the price-volume relationship, which is achieved indirectly through the net capital into stock market. The current exchange devaluation and fluctuation are not conducive to the restoration and recovery of the stock market.

Research limitations/implications It is still in the exploratory stage that whether the inclusion of volume information really contributes to the prediction of the volatility of the stock price, and how to incorporate the exchange market volume information. This paper tries to determine the information weight of the exchange market volume according to the direct and indirect channels from the perspective of causality. The relevant practices and conclusions need to be tested and perfected.

Practical implications Previous studies have neglected the influence of the information contained in the exchange market volume on the volatility of stock prices. To a certain extent, this research makes a useful supplement to the existing research, especially in the aspects of research problems, research paradigms, research methods and research conclusion.

Originality/value SV model with volume information can not only effectively solve the inefficiency of information use problem contained in volume in traditional practice, but also further improve the estimation accuracy of the model by introducing the exchange market volume information into the model through weighted processing, which is a useful supplement to the existing literature. The SMC algorithm realized by programming is helpful to the further advancement and development of non-parametric algorithms. And this paper has made a useful attempt to determine the weight of the exchange market volume information, and some useful conclusions are drawn.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف – در مقاله حاضر با بحث در مورد رابطه بین مقدار و قیمت سهام در بازار مبادلات، هدف چگونگی بررسی گردش سرمایه خارجی است، بدین منظور که آیا لحاظ نمودن اطلاعات آماری در واقع به پیش بینی نوسان قیمت سهام کمک می نماید یا خیر. طرح/ روش/ رویکرد پژوهش - با مقایسه مزایا و معایب نسبی دو روش عمده غیرپارامتری اصلی، و در نظر گرفتن ویژگی های سری زمانی مقدار سهام مدنظر، مدل نوسان تصادفی وابسته به مقدار سهام ( SV-VOL) براساس روش شبیه سازی APF-LW، در نهایت جهت کاوش و پیاده سازی الگوریتم های تخمین کارآمدتر استفاده شده است. میزان سهام درمدلی برای گذر تدریجی شناور گنجانده شده است، که توسط آن مسئله ناکافی بودن استفاده از اطلاعات آماری در پژوهش های گذشته حل شده، بدین معنا که توسعه مدل SV محقق شده است.

یافته های پژوهش- برآورد مؤثر از مدل SV-VOL از طریق الگوریتم متوالی مونته کارلو (SMC)، با برنامه ریزی تحقق می یابد. یافته ها نشان می دهند که اطلاعات آماری بازار بورس برای پیش بینی نوسان قیمت سهام مفید می باشند. اطلاعات آماری بازار بورس که بر عایدی سهام و رابطه قیمت-و مقدار سهام تأثیر می گذارد، به طور غیر مستقیم از نسبت سرمایه خالص به بازار سهام به دست می آید. کاهش و نوسان ارزش بورس جاری موجب ترمیم و بهبود بازار سهام نمی شوند.

محدودیت ها و مفاهیم تحقیق- اینکه که آیا لحاظ نمودن اطلاعات آماری در واقع به پیش بینی نوسان قیمت سهام و نحوه ترکیب اطلاعات آماری بازار بورس کمک می نماید یا خیر هنوز در مرحله اکتشافی است. مقاله حاضر درصدد تعیین میزان اطلاعات آماری بازار بورس با توجه به کانال های مستقیم و غیر مستقیم از چشم انداز علت معلولی است. لازم است اقدامات و نتایج مربوطه مورد آزمایش قرار گرفته و تکمیل شوند.

مفاهیم کاربردی- پژوهش های گذشته از تأثیر اطلاعات آماری موجود در بازار بورس بر روی نوسان قیمت سهام چشم پوشی نموده اند. این پژوهش، بخصوص از لحاظ مشکلات، نمونه ها، روش ها، و نتایج پژوهش، تا حدی یک مکمل مفید برای پژوهش های موجود به حساب می آید.

اصالت و اعتبار پژوهش- مدل SV با اطلاعات آماری از بازار سهام نه تنها می تواند به طور مؤثری مشکل ناکارآمدی استفاده از اطلاعات موجود در میزان سهام در شیوه های سنتی را حل نماید، بلکه دقت تخمین مدل را با نشان دادن اطلاعات آماری بازار بورس مدل از طریق پردازش وزنی، که یک مکمل مفید برای متون تحقیقاتی موجود است، بهبود می بخشد. الگوریتم SMC که با برنامه ریزی تحقق می یابد است پیشرفت وتوسعه الگوریتم های غیر پارامتریک مفید است. مقاله حاضر تلاش مفیدی برای تعیین میزان اطلاعات آماری بازار بورس نموده، برخی نتایج سودمند به دست آمده است.