ترجمه مقاله مدلسازی نرخ های مبادله با استفاده از مدل های خانواده ARCH

قیمت خرید این محصول

۹۶,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

مدلسازی نرخ های مبادله با استفاده از مدل های خانواده ARCH

عنوان انگلیسی

Modeling Exchange Rates Using Arch Family Of Models

صفحات مقاله فارسی

صفحات مقاله انگلیسی

سال انتشار

2016

رفرنس

دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله

سایز ترجمه مقاله

فرمت ترجمه مقاله

pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فونت ترجمه مقاله

بی نازنین

نوع ارائه مقاله

ژورنال

کد محصول

12711

بیس

نیست ☓

پرسشنامه

ندارد ☓

رفرنس در ترجمه

در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است

ضمیمه

دارد اما ترجمه نشده است ☓

فرضیه

ندارد ☓

متغیر

ندارد ☓

مدل مفهومی

ندارد ☓

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است ✓

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه نشده است ☓

وضعیت ترجمه منابع داخل متن

ترجمه شده است ✓

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است ✓

رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله

اقتصاد - اقتصاد نظری - اقتصاد پول و بانکداری

کلمات کلیدی

ARCH - GARCH - GARCH - نرخ مبادله - RON/EURO

کلمات کلیدی انگلیسی

ARCH - GARCH - GARCH - exchange rate - RON / EURO

۰.۰ (هنوز امتیازی ثبت نشده است)

چکیده
مقدمه
بررسی آزمایشگاهی
متدولوژی
آنالیز داده ها
آنالیز مدل های خانواده ARCH و مقایسه
آنالیز مدل ARCH
نتیجه گیری ها
منابع

چکیده

در این مطالعه، پس از بررسی مختصر، سری های زمانی نرخ مبادله RON/EURO در دوره زمانی 0.3.01.2005-0.5.02.2015 آنالیز می شود. پس از بررسی سکون داده ها- مدل های ARCH، GARCH، EGARCH و TARCH توسعه می یابند و همچنین مقایسه می شوند. سپس بهترین مدل انتخاب می شود و تست ژارک= برا با نتیجه گیری های مختلف آنالیز می شود.

بررسی آزمایشگاهی

مدل های خانواده ARCH اغلب برای مجموعه های زمانی نرخ مبادله استفاده می شود. بیشتر مقالات در این حوزه از منابع با آنالیز نوسان نرخ مبادله یا با پیش بینی نرخ های مبادله سروکار دارد. روش (ARCH) خودهمبسته شرطی اتورگرسیو برای مدلسازی نوسان توسط (اینگل، 1982) معرفی شده است، که خودهمبستگی را با مرتبط دادن واریانس شرطی دوره اختلال به ترکیب خطی از نوسانات مربعات در گذشته مدلسازی می کند. مدل GARCH یک مدل ARCH تعمیم یافته است که توسط (بارلروف، 1986) بوسیله مدلسازی واریانی شرطی بدست می آید که به مقادیر تاخیری آن و همچنین مقادیر تاخیر مربعات آشوب وابسته است.

آنالیز داده ها

در این مقاله، داده ها از وبسایت بانک ملی رومانی (http://bnr.ro ) جمع آوری می شود. داده ها شامل نرخ های مبادله روزانه RON/EURO در طول دوره زمانی 03.01.2005 تا 05.02.2015 است. نخست، نرم افزار Eviews را اجرا می کنیم که آمار داده های خودمان را به منظور مشاهده میانگین، حد وسط، بیشنه، کمینه، انحراف استاندارد، انحراف، انحراف طبیعی، ژاک-برا، احتمال، مجموع، مجموع معادلات انحرافات و تعدادی از مشاهدات تشریح می کند. نکته جالب اینجاست که اختلاف بین مقادیر بیشینه و کمینه نسبتا قابل توجه است (از کمینه 3.111200 تا بیشینه 4.648100).

قیمت خرید این محصول

۹۶,۰۰۰ تومان