ترجمه مقاله طراحی آزمایش DOE و اپتیمایز برای پیش ‌بینی تغییرات قیمت افزایش‌ یافته سهام - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۳۱,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

پیش ‌بینی تغییرات قیمت افزایش‌ یافته سهام از طریق طراحی آزمایش ها DOE و اپتیمایز بر اساس روش BPNN

عنوان انگلیسی

Enhanced stock price variation prediction via DOE and BPNN-based optimization

صفحات مقاله فارسی

15

صفحات مقاله انگلیسی

7

سال انتشار

2011

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد

کد محصول

5631

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه نشده است

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است

رشته های مرتبط با این مقاله

علوم اقتصادی

گرایش های مرتبط با این مقاله

اقتصاد مالی، اقتصاد پولی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

مجله

سیستم های خبره با کاربردها - Expert Systems with Applications

دانشگاه

گروه تکنولوژی حمل و نقل و مدیریت تدارکات، دانشگاه چانگ هوآ، هسینچو، تایوان

کلمات کلیدی

پیش بینی سهام قیمت، شبکه عصبی پس انتشار، طراحی آزمایش، روش تاگوچی، بهینه سازی پارامتر

۰.۰ (بدون امتیاز)

امتیاز دهید

فهرست مطالب

چکیده
1. مقدمه
2. روش‌هاي بهينه‌سازي
2. 1 شبكه‌های نورون (NNS)
2-2 طراحی آزمایش‌ها (DOE)
3. 2 روش تاگوچی
3. ساختار مدل و فرمول
3. 1 ساختار مدل
3. 2 فرمول داده‌های تحقیق
4. نتایج آزمایشات و مباحث
5. نتیجه‌گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

Stock price variation predictions are at the core of many research issues, and neural networks (NNs) are widely applied and were proven to be more efficient than time series forecasting for stock price forecasting. However, this type of research always determines the parameter settings of the NNs rationally through a trial-and-error methodology. This paper integrates design of experiment (DOE), Taguchi method, and back-propagation NN (BPNN) to construct a robust engine to further optimize the prediction accuracy under a robust DOE-based predictor. Adopting data from Taiwan Stock Exchange (TWSE), the technical analytical indexes and b value of the listed stocks of TWSE were computed. The research results indicated that the proposed approach can effectively improve the forecasting rate of stock price variations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات است و شبکه‌های نورونی (NNS) کاربرد گسترده‌ای دارند و ثابت شده که نسبت به پیش‌بینی سری‌های زمانی درباره پیش‌بینی قیمت سهام کارآمدتر هستند. مع‌هذا این نوع تحقیق٬ در بیشتر مواقع٬ پارامتر‌های جایگاه NNS به طور منطقی از طریق روش آزمایش و خطا٬ تعیین می‌شوند. این مقاله تلفیق طراحی آزمایش‌ها (DOE)٬ روش تاگوچی و شبکه‌های نورونی بازگشت گستر (BPNN) برای ایجاد یك دستگاه مقاوم جهت اپتیمایز پیش‌بینی صحیح صحیح تحت یك دستگاه مدبر محكم بر اسا طراحی آزمایش‌ها است. با اقتباس اطلاعات از تبادل سهام تایوان (TWSE)، شاخص‌های تحلیل فنی و ارزش B سهام‌های فهرست شده TWSE، محاسبه شده‌آند. نتایج تحقیق نشان می‌دهند كه رویكرد پیشنهاد شده می‌تواند در توسعه میزان پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام مؤثر باشد.

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی