تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین

عنوان فارسی: احتمال نابودی زمان محدود با خطرات مالی و بیمه وابسته و دم سنگین
عنوان انگلیسی: The Finite-time Ruin Probability with Heavy-tailed and Dependent Insurance and Financial Risks
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5398 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.41Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: ریاضی، مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ریاضی کاربردی، مهندسی مالی و ریسک، بیمه و اقتصاد مالی
مجله: بیمه: ریاضیات و اقتصاد
دانشگاه: دانشکده امور مالی، دانشگاه Renmin چین، پکن، چین
کلمات کلیدی: تقریب، وابستگی، احتمال نابودی زمان محدود، توزیع دم بلند، خطرات مالی و بیمه، حاصلضرب
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مقدمات

3. نتیجه اصلی و نتیجه فرعی

4. اثبات نتیجه اصلی

4.1 اصل موضوع

4.2 اثبات قضیه 3-1

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Consider a discrete-time insurance risk model in which the insurer makes both riskfree and risky investments. Assume that the one-period insurance and financial risks form a sequence of independent and identically distributed copies of a random pair (X, Y ) with dependent components. When the product XY is heavy tailed, under a mild restriction on the dependence structure of (X, Y ), we establish for the finite-time ruin probability an asymptotic formula, which coincides with the long-standing one in the literature. Various important special cases are presented, showing that our work generalizes and unifies some of recent ones

نمونه متن ترجمه

چکیده

مدل ریسک بیمه زمان گسسته را درنظر بگیرید که در آن بیمه گر هم سرمایه گذاری مخاطره آمیز و هم سرمایه گذاری بی خطر می کند. فرض کنید بیمه یک دوره و خطرات مالی دنباله ای از نسخه های مستقل و بطور یکسان توزیع یافته زوج تصادفی (X,Y) را با مولفه های وابسته تشکیل می دهد. زمانیکه حاصلضرب XY دم بلند باشد، تحت محدودیت اسمی در ساختار وابستگی (X,Y)، احتمال نابودی زمان محدود را بعنوان فرمول مجانبی ایجاد می کنیم که منطبق با فرمول قدیمی در متون علمی است. موارد مهم ویژه ارائه شده اند و نشان می دهند که اثر ما برخی موارد اخیر را تعمیم می دهد و یکی می سازد.