تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله حداکثر و حداقل سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت‌ های بودجه و ریسک سرمایه‌گذاری – نشریه الزویر

عنوان فارسی: حداکثرسازی و حداقل سازی تمرکز سرمایه گذاری با محدودیت های بودجه و ریسک سرمایه گذاری
عنوان انگلیسی: Maximizing and minimizing investment concentration with constraints of budget and investment risk
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 270 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.32Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی مالی و ریسک، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
مجله: فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن - Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
دانشگاه: دانشگاه هیتسوباشی، Kunitachi، توکیو، ژاپن
کلمات کلیدی: بهینه سازی پورتفولیو، آنالیز تکرار، ریسک سرمایه‌گذاری، تمرکز سرمایه‌گذاری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.تنظیمات مدل

3. آنالیز تکرار

4. آزمایشات عددی

5. نتیجه‌گیری و کارهای آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this paper, as a first step in examining the properties of a feasible portfolio subset that is characterized by budget and risk constraints, we assess the maximum and minimum of the investment concentration using replica analysis. To do this, we apply an analytical approach of statistical mechanics. We note that the optimization problem considered in this paper is the dual problem of the portfolio optimization problem discussed in the literature, and we verify that these optimal solutions are also dual. We also present numerical experiments, in which we use the method of steepest descent that is based on Lagrange’s method of undetermined multipliers, and we compare the numerical results to those obtained by replica analysis in order to assess the effectiveness of our proposed approach

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، ما به عنوان اولین قدم در بررسی ویژگی ‌های یک زیرمجموعه پروتفولیوی قابل‌اجرا که با محدودیت‌های ریسک و بودجه شناخته می‌شود، به ارزیابی حداکثر و حداقل تمرکز سرمایه‌گذاری با استفاده از آنالیز تکرار (رپلیکا) می‌پردازیم. برای انجام این کار، ما از یک رویکرد تحلیلی مکانیک آماری استفاده می‌کنیم و درمی‌یابیم که مسئله بهینه‌سازی موردنظر در این مقاله یک مسئله دوجانبه از مسئله بهینه سازی پورتفولیو است که در نشریات مورد بحث قرار گرفته و ما تأیید می‌کنیم که این راه‌حل‌های بهینه نیز دوجانبه هستند. ما همچنین آزمایشات عددی را ارائه می‌دهیم بطوریکه از روش تندترین نزول که برای مبنای روش ضرایب نامعلوم لاگرانژ است استفاده می‌کنیم و نتایج عددی را با نتایج به دست آمده از آنالیز تکرار مورد مقایسه قرار می‌دهیم تا کارایی رویکرد پیشنهادی خود را ارزیابی کنیم.