ترجمه مقاله همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۱۰۸,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات: سندی از یک بازار در حال ظهور

عنوان انگلیسی

Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market

صفحات مقاله فارسی

صفحات مقاله انگلیسی

سال انتشار

2016

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد

کد محصول

7443

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است

رشته های مرتبط با این مقاله

علوم اقتصادی و حسابداری

گرایش های مرتبط با این مقاله

حسابداری مالی و اقتصاد مالی

مجله

اسناد تحقیقات مالی - Finance Research Letters

دانشگاه

دانشگاه آمریکایی قاهره، مصر

کلمات کلیدی

همزمانی قیمت سهام، افشای اطلاعات، سرمایه گذار های نهایی، بازار های در حال ظهور

۰.۰ (هنوز امتیازی ثبت نشده است)

فهرست مطالب

چکیده
1 – مقدمه
2 – داده
3 – روش شناسی و نتایج
4 – تست های اضافی
5- نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

We provide empirical evidence on the informational role played by stock price synchronicity. Our findings suggest that the returns of firms with high synchronicity lead the returns of firms with low synchronicity in India during the period between 1999 and 2012. We argue that this lead-lag relationship arises because better information environment associated with firms exhibiting high synchronicity enables quick incorporation of relevant information. Our results are robust under different information conditions. We also show that the returns of firms with high synchronicity also lead the returns of market portfolio.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
ما سندی تجربی در مورد نقشی که اطلاعات در همزمانی قیمت سهام ایفاء کرده است را ارایه می کنیم . یافته های کار تحقیقاتی ما نشان می دهند که برگشتی های سرمایه شرکت های با همزمانی بالا به برگشتی های سرمایه شرکت های با همزمانی کم در هندوستان در طول سال های 1999 تا 2012 منجر شده اند . ما استدلال می کنیم که این رابطه سبقت ( تاخیر ) بدان دلیل بروز می کند که محیط اطلاعات بهتر مرتبط با شرکت های ارایه کننده همزمانی بالا باعث یکپارچه سازی سریع اطلاعات مربوطه می گردد . نتایج ما تحت شرایط اطلاعات مختلف قدرتمند هستند . همچنین نشان می دهیم که برگشتی های سرمایه شرکت های دارای همزمانی بالا به برگشتی های مجموعه سرمایه گذاری های بازار منجر می شوند .