فصل 2: مروری بر پیشینه
ویژگی ها در پیش بینی درماندگی مالی
پیش بینی
فصل 3: طرح پژوهشی
فصل 4: ارزیابی تجربی
مجموعه داده ی آزمایشی
انتخاب ویژگی های مالی
مقیاس های ارزیابی
انتخاب مقطع زمانی اظهار نظرها در تالارهای آنلاین بورس
فصل 5: نتایج آزمایشی و بحث
فصل 6 : نتیجه گیری
مقیاس های ارزیابی
از آنجا که دو نوع نمونه مورد اشاره (یعنی با برخورد ویژه و بدون برخورد ویژه) عمدتاً نامتوازن هستند و هزینه های دو نوع خطای مورد اشاره (یعنی مثبت کاذب و منفی کاذب) عمدتاً نامتقارن هستند، این مساله را با استفاده از مقیاس-های عملکردی که به داده های نامتوازن حساس هستند، حل و فصل کردیم، یعنی ناحیه ی زیر منحنی ROC (AUC) و آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف (KS). شاخص AUC برابر این احتمال است که وقتی طبقه بند به طور تصادفی یک نمونه را انتخاب می کند، یک نمونه ی خوب پیش از یک نمونه ی بد رتبه بندی شود. شاخص KS یک مقیاس از تفاوت میان توزیع تجمعی نمونه های مثبت و منفی است، که توانایی مدل در تشخیص دو نوع نمونه را منعکس می کند. همزمان، ما 10 اعتبارسنجی متقاطع 10 برابری انجام دادیم، که 100 مقدار ارزیابی عملکرد به دست آمد.
- تمامی حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به گروه آموزشی ایران عرضه بوده و هرگونه انتشار این مقاله پاورپوینت به صورت انبوه بدون اخطار قبلی پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
