Stock market prediction is important and of great interest because successful prediction of stock prices may promise attractive benefits. These tasks are highly complicated and very difficult. In this paper, we investigate the predictability of stock market return with Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System (ANFIS). The objective of this study is to determine whether an ANFIS algorithm is capable of accurately predicting stock market return. We attempt to model and predict the return on stock price index of the Istanbul Stock Exchange (ISE) with ANFIS. We use six macroeconomic variables and three indices as input variables. The experimental results reveal that the model successfully forecasts the monthly return of ISE National 100 Index with an accuracy rate of 98.3%. ANFIS provides a promising alternative for stock market prediction. ANFIS can be a useful tool for economists and practitioners dealing with the forecasting of the stock price index return.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیش بینی بازار سهام مهم است و منافع زیادی هم به همراه دارد زیرا پیش بینی موفقیت آمیز قیمت های سهام , مزایای جذابی را وعده می دهد . این وظیفه بسیار پیچیده ای است و بسیار دشوار . در این مقاله، ما پیش بینی بازده بازار سهام را با سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه های تطبیقی (ANFIS) مورد بررسی قرار می دهیم . هدف از این مطالعه تعیین این است که آیا الگوریتم ANFIS قادر به پیش بینی بازده بازار سهام به طور دقیق است یا خیر . ما برای مدل سازی و پیش بینی بازده شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار استانبول (ISE) با ANFISتلاش خواهیم کرد . ما از شش متغیر اقتصاد کلان و سه شاخص به عنوان متغیرهای ورودی استفاده خواهیم کرد . نتایج تجربی نشان می دهد که این مدل به طور موفق , بازگشت ماهانه 100 شاخص ملی ISE را با نرخ دقت 98.3٪ پیش بینی می کند. ANFIS یک جایگزین امیدوار کننده برای پیش بینی بازار سهام را فراهم می کند. ANFIS می تواند یک ابزار مفید برای اقتصاددانان و متخصصانی باشد که در حوزه پیش بینی بازگشت شاخص قیمت سهام فعال هستند.