تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر مالکیت بنیادی و تغییر استراتژی روی دینامیک های قیمت سهام – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مالکیت بنیادی و تغییر استراتژی روی دینامیک های قیمت سهام
عنوان انگلیسی: Effects of fundamentals acquisition and strategy switch on stock price dynamics
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 295 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.77Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی و افتصاد پولی
مجله: فیزیک A: مکانیکهای آماری و کاربردهای آن
دانشگاه: دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه جنوب شرقی چین
کلمات کلیدی: دینامیک های قیمت سهام، بازار سهام ساختگی، مدل مبتنی بر چند عاملی، شبکه های اجتماعی، کارائی اطلاعات، کلید استراتژی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مدل

2.1. عامل های ناسازگار و مکانیزم بازاری

2.1.1. بیشینه سازی مطلوبیت

2.1.2 ناهمگنی

2.1.3 سفارش های پذیرفته شده و شفاف سازی مکانیزم مربوطه

2.2 جذب اطلاعات و کلید استراتژی

2.2.2 جذب بنیادی از بازار و شبکه اجتماعی

2.2.3 کلید استراتژی مبتنی بر جذب اطلاعات

3 شبیه سازی ها و نتایج

3.1 جذب و بکارگیری بنیادها تحت ساختارهای شبکه مختلف

3.2 مشخصه های سری های زمانی نمونه

3.3 تاثیرات یکپارچه شدت کلید و کارائی اطلاعات

4 نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

An agent-based artificial stock market is developed to simulate trading behavior of investors. In the market, acquisition and employment of information about fundamentals and strategy switch are investigated to explain stock price dynamics. Investors could obtain the information from both market and neighbors resided on their social networks. Depending on information status and performances of different strategies, an informed investor may switch to the strategy of fundamentalist. This in turn affects the information acquisition process, since fundamentalists are more inclined to search and spread the information than chartists. Further investigation into price dynamics generated from three typical networks, i.e. regular lattice, small-world network and random graph, are conducted after general relation between network structures and price dynamics is revealed. In each network, integrated effects of different combinations of information efficiency and switch intensity are investigated. Results have shown that, along with increasing switch intensity, market and social information efficiency play different roles in the formation of price distortion, standard deviation and kurtosis of returns.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک بازار سهام ساختگی مبتنی بر عامل برای شبیه سازی رفتار تجاری سرمایه گذاران توسعه داده می شود. در بازار، جذب و بکارگیری اطلاعات در مورد بنیادها و کلید استراتژی مورد بررسی قرار می گیرند تا دینامیک های قیمت سهام شرح داده شوند. سرمایه گذارها می توانند اطلاعات را از بازار و همسایه ها یعنی شبکه های اجتماعی آنها بدست آورند. با توجه به وضعیت اطلاعاتی و عملکردهای استراتژی های مختلف، یک سرمایه گذار با تجربه ممکن است استراتژی خود را به بنیادگرا تغییر دهد. این به نوبه خود پروسه جذب اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا بنیادگراها تمایل بیشتری به بررسی و توزیع اطلاعات نسبت به طراحی آنها دارند. بررسی های دیگر در دینامیک های قیمت برگرفته از سه شبکه می باشد، مانند شبکه منظم، شبکه جهان کوچک و گراف تصادفی؛که این سه شبکه بعد از روابط کلی بین ساختارهای شبکه و دینامیک های قیمت ایجاد می شوند. در هر شبکه، تاثیرات یکپارچه ناشی از ترکیب های مختلف کارائی اطلاعات و شدت کلیدی بودن آن اطلاعات بررسی می شوند. نتایج نشان داده است که، با افزیش شدت کلیدی بودن اطلاعات، کارایی اطلاعات اجتماعی و بازار نقش متفاوتی را در شکل گیری کژدیسی قیمت، انحراف معیار و کشیدگی سودها ایفا می نمایند.