2.1. اصول و ساختار مدل FEPA
به طور کلی، سری های زمانی قیمت بازار ارز خارجی به صورت تصادفی نوسان نموده و خصوصیت غیرخطی، غیرایستا و چندمقیاسی دارد. دستیابی به ویژگی های پیچیده و متغیر نوسانات داده ها برای روش های پیش بینی عمومی معمولاً دشوار بوده و دقت پیش بینی را کاهش می دهد مدل FEPA جدیدی با ترکیب الگوریتم تجزیه حالت تجربی، تحلیل مولفه های اصلی و شبکه عصبی پیشنهاد گردید. ما از الگوریتم تجزیه EMD برای تجزیه مجموعه داده ها به مقادیر ویژه در مقیاس های مختلف و از الگوریتم تحلیل مولفه های اصلی برای کاهش ابعاد داده های تجزیه شده و فشرده سازی داده های اضافی بهره بردیم.
- تمامی حقوق مادی و معنوی این محصول متعلق به گروه آموزشی ایران عرضه بوده و هرگونه انتشار این مقاله پاورپوینت به صورت انبوه بدون اخطار قبلی پیگرد قانونی در پی خواهد داشت.
