دانلود خلاصه مقاله ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) (ترجمه خلاصه)
عنوان فارسی: | ریسک تعقیبی و ریسک سیستمی شرکت های مالی و فناوری (فین تک) |
عنوان انگلیسی: | Tail risk and systemic risk of finance and technology (FinTech) firms |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 | تعداد صفحات ترجمه فارسی : 7 (خلاصه شده) |
سال انتشار : 2022 | تعداد کلمات متن خلاصه : 1780 |
فونت متن خلاصه : بی نازنین | سایز متن خلاصه : 14 |
زبان متن خلاصه : فارسی | نشریه : الزویر - Elsevier |
کد محصول : kh12061 | |
محتوای فایل : docx | حجم فایل : 517.79Kb |
رشته های مرتبط: اقتصاد و مدیریت |
گرایش های مرتبط: اقتصاد مالی، مدیریت مالی، مدیریت بازرگاتی، مدیریت کسب و کار، بانکداری |
1- مقدمه
2- مرور ادبیات
3- داده و روش
4- یافته های تجربی
5- مقررات شرکت های مالی و فناوری
6- نتیجه گیری و پیامدهای سیاسی
فصل 3: داده و روش
داده های نمونه مورد استفاده در این مقاله از شرکت های فناوری تشکیل می شوند. برای این منظور، قیمت های سهام از 2 آوریل 1992 تا 31 دسامبر 2019 استخراج شده اند. در پایان، تنها بیست شرکت برتر فناوری انتخاب شدند ؛ زیرا پس از بیست شرکت برتر، اندازه ها بسیار کوچک می شد. بنابراین، تنها بیست شرکت برتر فناوری و بیست شرکت برتر مالی به عنوان داده های نمونه انتخاب شدند.
ریسک تعقیبی در این مقاله به این دلیل بررسی شد که کاهش سریعی در شاخص های سهام شرکت های فناوری و مالی وجود دارد. همچنین از مقدار حدی تک متغیره (EVT) برای تعیین ریسک تعقیبی سهام استفاده شده است. در این مطالعه از روش نیمه پارامتری برای تطبیق زیان های مازاد توزیعی در یک آستانه بالا که که منجر به توزیع پارتو تعمیم یافته (GDP) می شود، استفاده گشته است. برای ارزیابی چارک x برای مقادیر بسیار کوچک از برآوردگر نیمه پارامتری استفاده شده است: