فصل 3: داده و روش
داده های نمونه مورد استفاده در این مقاله از شرکت های فناوری تشکیل می شوند. برای این منظور، قیمت های سهام از 2 آوریل 1992 تا 31 دسامبر 2019 استخراج شده اند. در پایان، تنها بیست شرکت برتر فناوری انتخاب شدند ؛ زیرا پس از بیست شرکت برتر، اندازه ها بسیار کوچک می شد. بنابراین، تنها بیست شرکت برتر فناوری و بیست شرکت برتر مالی به عنوان داده های نمونه انتخاب شدند.
ریسک تعقیبی در این مقاله به این دلیل بررسی شد که کاهش سریعی در شاخص های سهام شرکت های فناوری و مالی وجود دارد. همچنین از مقدار حدی تک متغیره (EVT) برای تعیین ریسک تعقیبی سهام استفاده شده است. در این مطالعه از روش نیمه پارامتری برای تطبیق زیان های مازاد توزیعی در یک آستانه بالا که که منجر به توزیع پارتو تعمیم یافته (GDP) می شود، استفاده گشته است. برای ارزیابی چارک x برای مقادیر بسیار کوچک از برآوردگر نیمه پارامتری استفاده شده است:
