ترجمه مقاله آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۳۹,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل

عنوان انگلیسی

A CUSUM test for panel mean change detection

صفحات مقاله فارسی

16

صفحات مقاله انگلیسی

8

سال انتشار

2017

رفرنس

دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش

فونت ترجمه مقاله

بی نازنین

سایز ترجمه مقاله

14

نوع مقاله

ISI

نوع نگارش

مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)

نوع ارائه مقاله

ژورنال

پایگاه

اسکوپوس

ایمپکت فاکتور(IF) مجله

0.701 در سال 2019

شاخص H_index مجله

18 در سال 2020

شاخص SJR مجله

0.405 در سال 2019

شناسه ISSN مجله

1226-3192

شاخص Q یا Quartile (چارک)

Q3 در سال 2019

کد محصول

11254

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است ✓

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه نشده است ☓

وضعیت ترجمه منابع داخل متن

به صورت انگلیسی درج شده است ✓

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است ✓

ضمیمه

ندارد ☓

بیس

نیست ☓

مدل مفهومی

ندارد ☓

پرسشنامه

ندارد ☓

متغیر

ندارد ☓

رفرنس در ترجمه

در انتهای مقاله درج شده است

رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله

آمار، آمار ریاضی

مجله

مجله انجمن آماری کره - Journal of the Korean Statistical Society

دانشگاه

گروه آمار، دانشگاه Ewha ، کره جنوبی

کلمات کلیدی

مدل پانل، میانگین تغییر، CUSUM، متوسط تغییر، CUSUM مجذور

کلمات کلیدی انگلیسی

Panel model - Average change - CUSUM - Mean change - Squared CUSUM

doi یا شناسه دیجیتال

https://doi.org/10.1016/j.jkss.2016.06.003

۰.۰ (بدون امتیاز)

امتیاز دهید

فهرست مطالب

چکیده
1. مقدمه
2. تشخیص تغییر میانگین
3. مقایسه مونته کارلو (Monte Carlo)
4. تشخیص تغییر نوسانی
5. یک مثال
6. نتایج
7. اثبات ها

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

A test for panel structural mean change is developed from the CUSUM of the panel processes. Limiting null distribution and consistency of the test are established. The test is shown to have stable finite sample sizes than the existing test of Horvath and Huskova (2012) based on the squared CUSUM. If the mean changes are not cancelled in that their average is away from zero, the proposed test has better power than the existing test. On the other hand, if the mean changes are nearly cancelled, the existing test has better power. The proposed tests are illustrated by a real data set analysis.

1. Introduction

Structural change problems in panel data models are important issues for economic or financial data analysis because a big macroeconomic policy change or a financial crisis has simultaneous influence on many economic or financial variables. Researches for structural change problems in panel models have been activated due to a vast amount of data in the modern economic world or financial markets. Some studies were made by Bai (1997), Bai et al. (1998) and Han and Park (1989) for change point estimation and testing of multivariate time series models and by Emerson and Kao (2001, 2002) for testing of structural change of a time trend regression in panel data.

6. Conclusion

We have considered a panel mean change test based on the CUSUM of the panel processes. The test has better size performance than the existing test of Horvath and Huskova (2012). Compared with the existing test, the proposed test has better power against non-cancelling changes but has worse power against cancelling changes. Therefore, when we have prior information that the means are shifted to a common direction as in the world wide financial crisis, we may prefer the proposed test to the existing one. When we have the prior information of cancelling changes, the existing test should be preferred. When we do not have information on the direction of mean shifts, we need to consider both of the proposed test and the existing one because none of the two dominates the other one in power performance. It would be better if we have a theoretical explanation on the Monte-Carlo difference between the proposed test SupB and the existing test Sup H. Investigation of the theoretical point may be a good topic of future research.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده

در این مقاله یک آزمون برای تغییر میانگین ساختاری پانل از CUSUM فرایندهای پانل توسعه یافته است. محدودکردن توزیع صفر آزمون و همچنین سازگاری آزمون نیز برقرار شده است. آزمون نشان داده است که اندازه نمونه محدود پایداری را نسبت به آزمون موجود از Horvath and Huskova (2012) که مبتنی بر CUSUM مجذور می باشد، دارا می باشد. اگر تغییرات میانگین در آن (آزمون) لغو نشود، میانگین آن ها از صفر دور می شود، آزمون پیشنهادی قدرت بهتری نسبت به آزمون موجود دارد. ازطرفی، اگر میانگین تغییرات تا حدی لغو شود، آنگاه آزمون موجود قدرت بهتری خواهدداشت. در این مقاله، آزمون های پیشنهادی با تجزیه وتحلیل مجموعه داده های واقعی نشان داده شده است.

1. مقدمه

مسائل تغییر ساختاری در مدل های داده ای پانل موضوعات مهمی برای تحلیل داده های اقتصادی و مالی هستند زیرا تغییر بزرگ سیاست اقتصاد کلان یا بحران های مالی تاثیر همزمانی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی و مالی دارند. تحقیقات برای مسائل تغییر ساختاری در مدل های پانل به دلیل مقدار گسترده داده ها در دنیای اقتصاد مدرن یا بازارهای مالی بسیار فعال می باشد. برخی مطالعات مانند مطالعات انجام شده توسط Bai (1997)، Bai et al. (1998) و Han and Park (1989) برای برآورد نقطه تغییر و آزمایش سری مدل های زمانی چند متغیره، و توسط Emerson and Kao (2001, 2002) برای آزمایش تغییر ساختاری رگرسیون روند زمانی در داده های پانل انجام شده است.

6. نتایج

ما آزمون تغییر میانگین پانل را مبتنی بر CUSUM فرایندهای پانل درنظر گرفتیم. آزمون اندازه عملکردی بهتری نسبت به آزمون موجود از Horvath and Huskova (2012) دارا می باشد. در مقایسه با آزمون موجود، آزمون پیشنهادی قدرت بهتری دربرابر تغییرات غیرلغو دارد اما در عوض قدرت بدتری نیز در برابر لغو تغییرات دارا می باشد. بنابراین، وقتی ما اطلاعات قبلی داریم که میانگین ها به جهت مشترکی همانند بحران مالی گسترده منتقل می شوند، ما آزمون پیشنهادی را به آزمون موجود ترجیح می دهیم. وقتی ما اطلاعات قبلی از لغو تغییرات داریم، آزمون موجود باید ترجیح داده شود. وقتی ما اطلاعات درباره جهت انتقال میانگین نداریم، نیاز به درنظر گرفتن هردو آزمون پیشنهادی و آزمون موجود داریم زیرا هیچ یک از دو آزمون در قدرت عملکردی بر دیگری غالب نمی باشند. اگر یک توضیح نظری درباره تفاوت مونته کارلو بین Sup B آزمون پیشنهادی و Sup H آزمون موجود داشته باشیم، بهتر خواهدبود. بررسی نقطه نظری نیز می تواند یک موضوع خوب برای تحقیق در آینده باشد.

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی ریاضی و آمار