تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی
عنوان انگلیسی: Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock exchange
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7682 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.19Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی و مدیریت مالی
مجله: فیزیک A
دانشگاه: گروه مدیریت، دانشکده حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی
کلمات کلیدی: نظریه ماتریس تصادفی، ماتریس همبستگی، نسبت مشارکت معکوس
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 – مقدمه

2 – داده

3 – پیشینه تئوریک

توزیع اجزای مقدار بردار مشخصه

4 – نتایج تجربی

4-1 تمییز کردن ماتریس همبستگی

4-2 توزیع اجزای بردار مشخصه

4-3 نسبت مشارکت معکوس

5- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

1. Introduction

Due to financial globalization, markets become more and more connected and dynamic. So, investors should use methods that allow them to maximize their expected returns in these markets. There exist numerous methods for this end, the most known is Markowitz’s model [1]. It estimates risk and expected returns based on the standard deviation and the expected value of returns. Other methods have aroused to manage and optimize portfolios. Correlation seems to be an important element to study portfolio management; we should have a way to understand interactions among matrices of returns. Numerous methods were proposed to study cross-correlation among series [2–6]. Besides, cross-correlation was also studied among several financial series [6–13]. In this paper, we are interested on another interesting method called Random Matrix Theory (RMT) to study crosscorrelations among stocks of one portfolio. This method was used in nuclear physics by Wigner [14]. It was also used by Dyson and Mehta [15] to explain the energy levels of complex nuclei [16].

نمونه متن ترجمه

1 – مقدمه

بازار ها به دلیل جهانی سازی مالی به طور بیشتر و بیشتری به هم متصل و پویا شده اند . از اینرو ، سرمایه گذاران بایستی از روش هایی استفاده کنند که برگشتی های سرمایه مورد انتظار اشان را در این بازار ها به حداکثر می رسانند . درانجا روش های بیشماری برای این هدف وجود دارند که معروف ترین این روش ها مدل مارکوویتز می باشد ]1[ . ریسک و برگشتی های سرمایه مورد انتظار بر اساس انحراف استاندارد و ارزش برگشتی های سرمایه مورد انتظار از طریق این مدل تخمین زده می شود . دیگر روش ها برای اداره کردن و بهینه سازی سنهام مطرح گردیدند . به نظر می رسد که همبستگی یک جزء مهم برای بررسی مدیریت سهام می باشد ؛ ما بایستی دارای روشی برای درک فعل و انفعالات بین ماتریس های برگشتی های سرمایه باشیم . روش های بیشماری برای بررسی همبستگی متقابل میان مجموعه ها پیشنهاد گردیدند ] 2-6 [ . گذشته از این ، همبستگی متقابل در میان چندین سری مالی بررسی گردید ] 6-13[ .

ما در این مقاله به روش جالب دیگر علاقمند می شویم که تئوری ماتریس تصادفی ( RMT) نامیده شد و برای بررسی همبستگی های متقابل بین سهام یک مجموعه اوراق بهادار استفاده می گردد . این روش در فیزیک هسته ای توسط ویگنر استفاده گردید ]14[ . همچنین روش توسط دایسون و مهتا ] 15[ برای توضیح سطوح انرژی هسته پیچیده استفاده گردید]16[ .