دانلود رایگان مقاله ناسازگاری در نقل قول های بازار اوراق قرضه: آیا مدل اشتباه یا داده ها اشتباه است؟

قیمت خرید این محصول

رایگان

دانلود مقاله انگلیسی سفارش ترجمه این مقاله

عنوان فارسی

ناسازگاری در نقل قول های بازار اوراق قرضه: آیا مدل اشتباه یا داده ها اشتباه است؟

عنوان انگلیسی

Inconsistencies in bond market quotes: Is it the wrong model or the wrong data?

صفحات مقاله فارسی

صفحات مقاله انگلیسی

سال انتشار

2017

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

کد محصول

E5109

رشته های مرتبط با این مقاله

اقتصاد

گرایش های مرتبط با این مقاله

اقتصاد پولی و اقتصاد مالی

مجله

مجله علوم محاسباتی - Journal of Computational Science

دانشگاه

National Research University Higher School of Economics

کلمات کلیدی

ناسازگاری نقل قول، فیلتر کردن داده ها، اوراق قرضه بدون خطر، سیستم نابرابری خطی، الگوریتم تقریبی

برای سفارش ترجمه این مقاله با کیفیت عالی و در کوتاه ترین زمان ممکن توسط مترجمین مجرب سایت ایران عرضه؛ روی دکمه سبز رنگ کلیک نمایید.

۰.۰ (هنوز امتیازی ثبت نشده است)

چکیده

Abstract

We use the linear programming approach to quantify quote inconsistencies in risk-free bond markets. We present an algorithm to identify whether an inconsistency is probably due to the insufficient framework flexibility, the insufficient data quality, or the non-homogeneity of the dataset. In the latter case we study the problem of filtering out some instruments so that the remaining dataset be homogeneous. We show that the traditional filtering approach performs unacceptably poor and propose new algorithms. We find that the bonds, which get mispriced the most by a fitting algorithm, surprisingly are not the bonds, which cause the inconsistencies.