ترجمه مقاله عدم قطعیت توزیع و بازده مورد انتظار سهام - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۱۲۴,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

عدم قطعیت توزیع و بازده مورد انتظار سهام

عنوان انگلیسی

Distribution Uncertainty and Expected Stock Returns

صفحات مقاله فارسی

صفحات مقاله انگلیسی

سال انتشار

2017

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد ✓

کد محصول

266

وضعیت ترجمه منابع داخل متن

به انگلیسی درج شده است ✓

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است ✓

رشته های مرتبط با این مقاله

علوم اقتصادی

گرایش های مرتبط با این مقاله

اقتصاد مالی و اقتصاد پولی

مجله

اسناد تحقیقات مالی - Finance Research Letters

دانشگاه

دانشکده تجارت، دانشگاه ملی سئول، جمهوری کره

کلمات کلیدی

عدم قطعیت در توزیع، بازده مورد انتظار سهام، تفاوت‌های توزیع بازده

۰.۰ (هنوز امتیازی ثبت نشده است)

فهرست مطالب

چکیده
1. مقدمه
2. داده‌ها و ایجاد متغیرها
3. نتایج تجربی
4. نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

We investigate the significance of differences of the return distribution (distribution uncertainty) in the cross-sectional pricing of stocks. Our parsimonious proxies for distribution uncertainty measure the difference of distributions between an individual stock return and the market return. We find that stocks with higher distribution uncertainty exhibit higher returns, and the difference between the returns on the portfolios with the highest and lowest distribution uncertainty is significantly positive. We investigate the robustness of our empirical results and find that the impact of distribution uncertainty persists after accounting for firm characteristics.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
ما اهمیت تفاوت‌های توزیع بازده (عدم قطعیت توزیع) در قیمت‌‌گذاری مقطعی سهام را بررسی می‌کنیم. جانشین‌های صرفه‌جوی ما برای عدم قطعیت در توزیع، اختلاف توزیع‌ها بین بازده سهام و بازده بازار را اندازه گیری می‌کند. ما به این نتیجه می‌رسیم بالارفتن عدم قطعیت در توزیع سهام، باعث می‌شود که بازده بالاتر رود و اختلاف بین بازده‌ها در سبدهای سهامی که بالاترین و پایین‌ترین عدم قطعیت توزیع را دارند، مثبت شود. ما میزان قوی بودن نتایج تجربی خود را بررسی می‌کنیم و درمی‌یابیم که اثر عدم قطعیت توزیع، بعد از محاسبه مشخصات شرکت، پایدار می‌ماند.