ترجمه مقاله حساسیت بازده سهام بانکی نسبت به بازار، ریسک های مربوط به نرخ بهره و ارز - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

حساسیت بازده سهام بانکی نسبت به بازار، ریسک های مربوط به نرخ بهره و نرخ ارز

عنوان انگلیسی

The sensitivity of bank stock returns to market, interest and exchange rate risks

صفحات مقاله فارسی

22

صفحات مقاله انگلیسی

21

سال انتشار

1992

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد

کد محصول

7909

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است

رشته های مرتبط با این مقاله

مدیریت و علوم اقتصادی

گرایش های مرتبط با این مقاله

مدیریت کیفیت و بهره وری، مهندسی مالی و ریسک، مدیریت مالی، بانکداری و اقتصاد پول و بانکداری

مجله

مجله بانکداری و مالی - Journal of Banking and Finance

دانشگاه

دانشگاه Temple، فیلادلفیا، ایالات متحده آمریکا

۰.۰ (هنوز امتیازی ثبت نشده است)

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. مدل شاخص چندعاملی
2.1. معادله بازده سهام بانکی
2.2. ویژگی فرضی برای متغیرهای مالی کلان
2.3. داده ها
2.4. فرآیند تخمین و برآورد برای نوآوری های (ابداعات) مالی
3. تعیین حساسیت ضرایب
3.1.مدل بانکداری خرد
3.2.سود غیرمنتظره بانک
4. برآورد نتایج
4.1. برآورد مدل بانکداری بین المللی
4.2. تخمین با استفاده از مقادیر واقعی به عنوان تخمین زننده
5. برآورد هزینه عامل ریسک
6. نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

This paper presents and estimates a multifactor model of bank stock returns that incorporates market return, interest rate and exchange rate risk factors. A model of the optimizing behavior of an international banking tirm is used to derive the sensitivity coefficients of the alternative factors. Regression equations are estimated that are based on either actual or unexpected values of the underlying factors with a post-October 1979 time dummy variable and with a moneycenter bank dummy variable. Standard results are obtained for the market and interest rate variables while new results are derived for the exchange rate variable. The specific effects of the latter variable are found to be dependent on the time period of observation and the moneycenter status of banks.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

پژوهش حاضر مدل چندعاملی برای بازده سهام بانکی ارائه و تخمین زده است که عوامل بازده بازار، نرخ بهره و ریسک های ناشی از نرخ ارز را هم در آن دخیل کرده است. مدل بهینه سازی رفتار شرکت بانکی بین المللی به منظور استخراج ضرایب حساسیت عوامل جایگزین استفاده شده است. معادلات رگرسیون براساس ارزش واقعی یا غیرمنتظره از عوامل اصلی همراه متغیرزمانی مجازی پس از اکتبر 1979 و متغیر پولی مجازی بانک مرکزی، تخمین زده شدند. نتایج به دست آمده برای بازار و نرخ بهره استاندارد بوده است درحالیکه نتایج به دست آمده برای متغیر نرخ ارز، جدید بودند. یافته ها نشان می دهند که اثرات خاص این متغیر وابسته به زمان مشاهده و وضعیت مالی بانک می باشد.