ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین مارکوویتز - نشریه IISTE

قیمت خرید این محصول

۳۱,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل بهینه سازی سهام با مدل واریانس میانگین درجه دوم مارکوویتز

عنوان انگلیسی

Portfolio Optimization Analysis with Markowitz Quadratic Mean-Variance Model

صفحات مقاله فارسی

14

صفحات مقاله انگلیسی

7

سال انتشار

2016

نشریه

Iiste

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد

کد محصول

6659

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه شده است

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است

رشته های مرتبط با این مقاله

علوم اقتصادی و مدیریت

گرایش های مرتبط با این مقاله

مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی

مجله

مجله اروپایی کسب و کار و مدیریت - European Journal of Business and Management

دانشگاه

دانشگاه باغچه شهر، ترکیه

کلمات کلیدی

مارکویتز، رویکرد واریانس میانگین، تئوری سهام مدرن، مرز موثر

۰.۰ (بدون امتیاز)

امتیاز دهید

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
تئوری سهام مدرن (معاصر)
تجزیه و تحلیل تجربی
داده ها و فرمول ها
نتایج تجربی
نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

In this study, Markowitz mean-variance approach is tested on Istanbul Stock Exchange (BIST). 252 days of data belonging a year of 2015 are analyzed. First, a hypothetical portfolio is created. It involves ten securities with equal weights. They are chosen from three different industries to minimize risk of portfolio. However, the number of securities is not adequate for a well diversified portfolio alone. Markowitz model takes into account a relation between return on financial assets investing in portfolio. In empiricial analysis, I followed meanvariance model and created many portfolios. The model adjusted them as a minimum variance for a given expected return. Investors choose any of them as their risk preferences. Because they are all efficient. My optimal portfolio is constructed by eight assets with different weights. It provides more return comparing with a portfolio with equal shares of ten stocks.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
در این پژوهش، رویکرد واریانس میانگین مارکویتز در بورس اوراق بهادار استانبول(BIST) آزمون شده است. داده های مرتبط با 252 روز متعلق به سال 2015 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا، سهام نظری ایجاد شد. این سهام در بر گیرنده 10 اوراق با وزن های برابر می باشد. که از سه صنعت مختلف برای کاهش دادن سود سهام انخاب شدند. به هرحال، تعداد منشی ها نمی تواند به نوبه خود برای یک سهام متنوع خوب کافی و مناسب باشد.ممدل مارکوویتز در رابطه بین بازگست از دارایی های مالی سرمایه گذاری شده در سهام تعریف شده است.در تجزیه و تحلیل تجربی، نگارنده به بررسی مدل واریانس میانگین پرداخته و سهام بسیاری را تولید نمود. سپس مدل آنها را در یک واریانش کاهش داده شده برای دست یابی به یک عایدی موردانتظار تعدیل شد. سرمایه گذاران با توجه به ریسک پذیری خودشان آنها را انتخاب کردند. زیرا آنها کارآمد بودند.سهام بهینه شده این مدل توسط 8 دارایی با وزن های مختلف پایه گذاری شده است. و عایدی زیادی را در مقایسه با یک سهام با شرکایی با سهام مساوی را فراهم می کند.

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت، دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی