ترجمه مقاله تحلیل سیستماتیک ریسک در بازارهای سهام اسلامی با واین کاپیولا و مدل سازی دلتا CoVaR - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۴۱,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

تحلیل سیستماتیک ریسک در بازارهای سهام اسلامی با استفاده از واین کاپیولا و مدل سازی دلتا CoVaR

عنوان انگلیسی

A Systemic Risk Analysis of Islamic Equity Markets using Vine Copula and Delta CoVaR Modeling

صفحات مقاله فارسی

34

صفحات مقاله انگلیسی

47

سال انتشار

2018

رفرنس

دارای رفرنس در انتهای مقاله

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده و pdf

نوع مقاله

ISI

نوع نگارش

مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)

نوع ارائه مقاله

ژورنال

پایگاه

اسکوپوس

ایمپکت فاکتور(IF) مجله

1.993 در سال 2018

شاخص H_index مجله

45 در سال 2019

شاخص SJR مجله

0.956 در سال 2018

شناسه ISSN مجله

1042-4431

شاخص Q یا Quartile (چارک)

Q1 در سال 2018

کد محصول

10150

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه نشده است ☓

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه نشده است ☓

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است ✓

بیس

نیست ☓

مدل مفهومی

ندارد ☓

پرسشنامه

ندارد ☓

متغیر

دارد ✓

رفرنس در ترجمه

در انتهای مقاله درج شده است

رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله

اقتصاد و حسابداری، اقتصاد مالی و حسابداری مالی

مجله

مجله بازارهای بین المللی مالی ، موسسات و پول - Journal of International Financial Markets

دانشگاه

گروه اقتصاد فلورانس، ایتالیا

کلمات کلیدی

اثرات خارجی، ریسک سیستمیک، VaR مشروط، کاپیولا، وابستگی دنباله

کلمات کلیدی انگلیسی

Spillovers - Systemic risk - Conditional VaR - Copulas - Tail dependence

doi یا شناسه دیجیتال

https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.02.013

فهرست مطالب

چکیده
1- مقدمه
2- روش شناسی
2-1 مدل سازی دنباله و چگالی حاشیه ای
2-2 واین کاپیولا کانونی
2-3 مدل های کاپیولا دو متغیری استاتیک و وابسته به زمان
2-4 مقیاس های VaRs، CoVaRs و ریسک CoVaRs دلتا
3- تحلیل داده ها
4- نتایج تجربی
5- نتیجه گیری
منابع

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

We model the downside and upside spillover effects, systemic and tail dependence risks of the DJ World Islamic (DJWI) and DJ World Islamic Financial (DJWIF) indices, and of Islamic equity indices from Japan, USA and the UK. We draw our empirical results and conclusions by implementing a robust modeling framework consisting of Value-at-Risk (VaR), conditional VaR (CoVaR), Delta conditional VaR (ΔCoVaR), canonical vine conditional VaR (c-vine CoVaR), and time-varying and static bivariate and vine copula models. Full sample estimations indicate larger downside spillover effects and systemic risk for the DJ Islamic Financials World and USA Islamic indices, while Islamic indices from Japan and the DJ World financials have greater exposure to upside spillover risk effects. During the financial crisis the USA and UK Islamic indices display higher downside systemic risk; and the strongest negative tail asymmetric dependence occurs between the DJ Islamic Financials World, and the Islamic indices from Japan and the DJ World financials. Implications of the results are discussed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
اثرات خارجی نزولی و صعودی، ریسک های وابستگی سیستمیک شاخص های اسلامی جهانی دی جی (DJWI) و شاخص های مالی اسلامی جهانی دی جی (DJWIF) و شاخص های بازار سهام اسلامی ژاپن، ایالات متحده و انگلستان را مدل بندی می کنیم. نتایج و یافته های تجربی خود را با اجرای یک چهارچوب مدل بندی قوی از جمله ارزش در معرض ریسک (VaR)، VaR مشروط (CoVaR)، VaR مشروط دلتا (CoVaR∆)، VaR مشروط واین کانونی (c-vine CoVaR) و متغیر زمانی و استاتیک دو متغیری و مدل های واین کاپیولا به دست می-آوریم. برآوردهای کل نمونه اثرات خارجی منفی و ریسک سیستمیک را برای جهان شاخص های مالی اسلامی دی جی و شاخص های اسلامی ایالات متحده نشان می دهد، درحالی که شاخص های اسلامی ژاپن و مالی دی جی بیشتر در معرض اثرات خارجی مثبت ریسک قرار دارند. در طول بحران های مالی، شاخص های اسلامی ایالات متحده و انگلستان ریسک سیستمیک بیشتری را نشان می دهند؛ و بیشترین وابستگی نامتقارن منفی دنباله را در میان دنیای مالی اسلامی دی جی و شاخص های اسلامی ژاپن و شاخص های مالی دنیای دی جی بازنمایی می کند. ملاحظات مربوط به این نتایج مورد بحث قرار می گیرند.

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی، دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری