ترجمه مقاله مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۴۱,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل

عنوان انگلیسی

A macro stress test model of credit risk for the Brazilian banking sector

صفحات مقاله فارسی

34

صفحات مقاله انگلیسی

15

سال انتشار

2012

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد

کد محصول

7413

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه نشده است

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است

رشته های مرتبط با این مقاله

مدیریت و علوم اقتصادی

گرایش های مرتبط با این مقاله

بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد مالی، مدیریت مالی و مهندسی مالی و ریسک

مجله

مجله ثبات مالی - Journal of Financial Stability

دانشگاه

صندوق بین المللی پول، ایالات متحده آمریکا

کلمات کلیدی

آزمون‌های استری، بحران مالی، ریسک اعتباری

۰.۰ (بدون امتیاز)

امتیاز دهید

فهرست مطالب

چکیده
1. مقدمه
2. مرور مقالات
3. روش‌شناسی
3.1. مرور اجمالی روش‌شناسی
3.2. مدل کلان
3.3. مدل‌های اقتصاد خرد
4. استرس آزمون
4.1. شبیه سازی NPLها تحت سناریوهای جایگزین
4.2. تورش انباشت پرتفوی
4.3. VaR اعتباری
5. ملاحظات نهایی

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

This paper proposes a model to conduct macro stress test of credit risk for the banking sector based on scenario analysis. We employ an original bank-level data set that splits bank credit portfolios in 21 granular categories, covering household and corporate loans. The results corroborate the presence of a strong procyclical behavior of credit quality, and show a robust negative relationship between the logistic transformation of non-performing loans (NPLs) and GDP growth, with a lag response of up to three quarters. The results also indicate that the procyclical behavior of loan quality varies across credit types. This is novel in the literature and suggests that banks with larger exposures to highly procyclical credit types and economic sectors would tend to undergo sharper deterioration in the quality of their credit portfolios during an economic downturn. Lack of sufficient portfolio granularity in macro stress testing fails to capture these effects and thus introduces a source of bias that tends to underestimate the tail losses stemming from the riskier banks in a system.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
این مقاله مدلی را برای انجام آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری بر اساس تجزیه و تحلیل سناریو پیشنهاد می‌نماید. ما از مجموعه داده‌های اصلی در سطح بانک استفاده نمودیم که سبد سهام یا پرتفوی اعتباری بانک را به 21 دسته دانه‌ای تجزیه نمودیم که وام‌های خانوادگی و شرکتی را پوشش می‌دهد. نتایج وجود یک رفتار قوی و موافق ادواری کیفیت اعتباری را اثبات نموده و رابطه منفی مستحکمی ‌را بین تحولات منطقی وام‌های ناکارآمد (NPLs) و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، با یک واکنش تاخیری تا سه چهارم را نشان می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که رفتارهای موافق ادواری کیفیت وام در میان انواع مختلف اعتبارات متفاوت است. این مبحث، موضوع جدیدی در مقالات بوده و نشان می‌دهد که بانک‌هایی که بیشتر در معرض‌ انواع اعتبارات موافق ادواری و بخش‌های اقتصادی هستند تمایل به تنزل واضح‌تری در کیفیت پرتفوی اعتباری خود در طول رکود اقتصادی دارند. فقدان ساختار دانه‌ای شایسته نمونه پرتفوی در آزمون استرس کلان باعث عدم موفیت در گرفتن این اثرات گشته و در نتیجه معرفی یک منبع تورش یا بایاس را وارد می‌کند که تمایل به برآورد کمتر از حد واقعی عواقب ضرر و زیان ناشی از بانک‌های ریسک کننده در یک سیستم دارد.

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت، دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی