ترجمه مقاله انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۴۱,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

عنوان انگلیسی

Stock Return Expectations in the Credit Market

صفحات مقاله فارسی

24

صفحات مقاله انگلیسی

8

سال انتشار

2018

رفرنس

دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده و pdf

فونت ترجمه مقاله

بی نازنین

سایز ترجمه مقاله

14

نوع مقاله

ISI

نوع نگارش

مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)

نوع ارائه مقاله

ژورنال

پایگاه

اسکوپوس

ایمپکت فاکتور(IF) مجله

1.992 در سال 2018

شاخص H_index مجله

43 در سال 2019

شاخص SJR مجله

0.782 در سال 2018

شناسه ISSN مجله

1057-5219

شاخص Q یا Quartile (چارک)

Q1 در سال 2018

کد محصول

10333

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است ✓

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

جداول ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓

وضعیت ترجمه منابع داخل متن

ترجمه شده است ✓

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است ✓

بیس

نیست ☓

مدل مفهومی

ندارد ☓

پرسشنامه

ندارد ☓

متغیر

ندارد ☓

رفرنس در ترجمه

در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است

رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله

حسابداری و اقتصاد، حسابداری مالی و اقتصاد مالی

مجله

بررسی بین المللی تحلیل مالی - International Review of Financial Analysis

دانشگاه

گروه اقتصادی، دانشگاه لوند، سوئد

کلمات کلیدی

بازار سهام، مبادله نکول اعتباری، نوسانات ضمنی، کردیت گریدز، انتظارات بازده

کلمات کلیدی انگلیسی

Stock market - Credit default swap - Implied volatility - CreditGrades - Return expectations

doi یا شناسه دیجیتال

https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.01.003

فهرست مطالب

چکیده
1. شاخص های CSVIX و بازده مورد انتظار سهام
2. نوسانات بازار سهام بر طبق بازار مشتقات اعتباری
3. داده ها و نتایج تجربی
3.1. نتایج همبستگی
3.2. نتایج رگرسیون
3.3. طرح های انتخاب پرتفوی و تجارت ساده
4. آزمون های استحکام
5. نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

In this paper we compute long-term stock return expectations (across the business cycle) for individual firms using information backed out from the credit derivatives market. Our methodology builds on previous theoretical results in the literature on stock return expectations and, empirically, we demonstrate a close relationship between credit-implied stock return expectations and future realized stock returns. We also find stock portfolios selected based on credit-implied stock return forecasts to beat equally- and value-weighted portfolios of the same stocks out-of-sample. Contrary to many other studies, our expectations/predictions are made at the individual stock level rather than at the portfolio level, and no parameter estimations using historical stock price- or credit spread observations are needed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
در مقاله حاضر ما به محاسبه انتظارات بلندمدت بازده سهام (در چرخه کسب و کار) برای هر یک از شرکت ها با استفاده از اطلاعات حاصل از بازار مشتقات اعتباری پرداختیم. روش ما مبتنی بر نتایج نظری پیشین ادبیات انتظارات بازده سهام بوده و ما رابطه تنگاتنگ بین انتظارات بازده سهام اعتباری ضمنی و بازده سهام تحقق یافته آتی را به صورت تجربی نشان دادیم. هم چنین ما دریافتیم پرتفوی سهام انتخاب شده بر اساس پیش بینی بازده سهام اعتباری ضمنی بر پرتفوی با وزن برابر و پرتفوی موزون ارزش سهام یکسان خارج از نمونه تفوق دارد. برخلاف بسیاری از مطالعات دیگر، انتظارات / پیش بینی ما به جای آنکه در سطح پرتفوی صورت پذیرد در سطح هر یک از سهام انجام پذیرفت و به هیچ برآورد پارامتری با استفاده از قیمت سهام گذشته و یا مشاهدات دامنه اعتباری نیاز نمی باشد.

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی، دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری