ترجمه مقاله مدل بندی و پیش بینی نوسانات بازار سهام شاخص کامپوزیت SSE با مدل های GARCH - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۴۱,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

مدل بندی و پیش بینی نوسانات بازار سهام شاخص کامپوزیت SSE با استفاده از مدل های GARCH

عنوان انگلیسی

Modelling and forecasting the stock market volatility of SSE Composite Index using GARCH models

صفحات مقاله فارسی

38

صفحات مقاله انگلیسی

13

سال انتشار

2018

رفرنس

دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده و pdf

نوع مقاله

ISI

نوع نگارش

مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)

نوع ارائه مقاله

ژورنال

پایگاه

اسکوپوس

ایمپکت فاکتور(IF) مجله

7.007 در سال 2018

شاخص H_index مجله

93 در سال 2019

شاخص SJR مجله

0.835 در سال 2018

شناسه ISSN مجله

0167-739X

شاخص Q یا Quartile (چارک)

Q1 در سال 2018

کد محصول

9794

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است ✓

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه نشده است ☓

وضعیت ترجمه منابع داخل متن

به صورت عدد درج شده است ✓

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است ✓

بیس

است ✓

مدل مفهومی

ندارد ☓

پرسشنامه

ندارد ☓

متغیر

دارد ✓

رفرنس در ترجمه

در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است

رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله

علوم اقتصادی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی

مجله

نسل آینده سیستم های کامپیوتری - Future Generation Computer Systems

دانشگاه

دانشکده حسابداری و امور مالی، دانشکده Tan Kah Kee دانشگاه Xiamen ، چین

کلمات کلیدی

مدلبندی، پیش بینی، بازار سهام، شاخص کامپوزیت SSE، مدل های GARCH، قیمت سهام، هدایت متقابل

کلمات کلیدی انگلیسی

Modelling - Forecasting - Stock market - SSE Composite Index - GARCH models - Stock price - Mutual conduction

doi یا شناسه دیجیتال

https://doi.org/10.1016/j.future.2017.08.033

فهرست مطالب

نکات برجسته:
1. پیشگفتار
1.1. مقدمه
1.2. هدف تحقیق
1.3. ساختار مقاله
2. مرور تحقیقات
2.1. بررسی تحقیقات جهانی
2.2. بررسی تحقیقات در چین
2.3. بررسی اجمالی بورس اوراق بهادار شانگهای
2.4. خلاصه‌ فصل
3. روش‌ شناسی
3.1. مدل ARCH
3.2. مدل GARCH متقارن
3.3. مدل ARCH-M
3.4. مدل GARCH نامتقارن
4. تجزیه و تحلیل تجربی
4.1. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی
4.2. پردازش داده‌ها
4.3. آزمون ریشه‌ی واحد
4.4. آزمون تاثیر ARCH
انتخاب مرتبه‌ی تاخیر و تعیین معادله‌ی میانگین
آزمون خود-رگرسیون باقیمانده‌ها
آزمون ARCH-LM
4.5. تخمین مدل (GARCH(1,1
4.6. تخمین مدل (TARCH(1,1
4.7. تخمین مدل (EGARCH(1,1
4.8. نتیجه‌ پیش‌بینی
4.9. نتایج مقایسه‌ با مدل ARIMA
5. خلاصه
6. نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات
6.1. نتیجه‌گیری‌ها
6.2. تجزیه و تحلیل دلایل
6.3. پیشنهادات
منابع

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

The stock market is constantly changing with uncertainties. Rapid dissemination of information and fast capital flow will lead to fluctuations of stock price, and the undulating price will affect the market in return. This is a process of mutual influence and mutual conduction. China’s stock market, which pertains to an emerging market, has been acutely volatile since the very beginning, and often appear radical ups and downs. This paper selects the SSE Composite Index as research object, through the application of GARCH type models to conduct empirical analysis, carving the features of this index from an econometric perspective. And on basis of the status quo of the volatility of SSE Composite Index, it offers some suggestions.

The result shows that from the time series point of view, the SSE Composite Index possesses significant properties of time-varying and clustering. Series distribution of it presents leptokurtosis with significant ARCH and GARCH effects. Moreover, by comparing the fitting and forecast performance of GARCH (1, 1) (symmetric) and TARCH (1, 1) and EGARCH (1, 1) (asymmetric), it can be concluded that EGARCH (1, 1) outperforms the others. Besides, China’s securities market should strengthen its system construction, reduce excessive government intervention and advocate rational investment philosophy.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
بازار سهام به طور پیوسته با عدم قطعیت‌ها تغییر می‌کند. انتشار سریع اطلاعات و جریان سریع سرمایه منجر به نوسانات قیمت سهام خواهد شد و قیمت نوساندار روی بازده بازار اثر خواهد گذاشت. این، یک فرایند تاثیر متقابل و هدایت متقابل است. بازار سهام چین، که مربوط به بازار در حال ظهوری است، از همان ابتدا نوساندار بوده است و اغلب، بالا و پایین‌های رادیکالی را نشان می‌دهد. این مقاله، شاخص کامپوزیت SSE را به عنوان موضوع پژوهش، از طریق کاربرد مدل‌های نوع GARCH برای انجام تجزیه و تحلیل تجربی، با برجسته‌سازی ویژگی‌های این شاخص از چشم‌اندازی اقتصادی انتخاب می‌کند. و بر اساس وضعیت موجود نوسان شاخص کامپوزیت SSE، پیشنهاداتی را ارائه می‌دهد.
نتیجه نشان می‌دهد که از چشم‌انداز سری‌های زمانی، شاخص کامپوزیت SSE، ویژگی‌های مهم زمان-متغییر و خوشه‌بندی را پردازش می‌کند. توزیع سری این شاخص، لپتوکورتوزیس با اثرات قابل توجه ARCH و GARCH را ارائه می‌دهد. علاوه‌براین، با مقایسه تناسب و پیش‌بینی عملکرد GARCH(1,1) (متقارن) و TARCH(1,1) و EGARCH(1,1) می‌توان نتیجه گرفت که EGARCH(1,1) دارای عملکرد بهتری نسبه به بقیه است. علاوه‌براین، بازار اوراق بهادار چین باید ساختار سیستم خود را تقویت کند، دخالت بیش از حد دولت را کاهش دهد و از فلسفه سرمایه‌گذاری منطقی طرفداری کند.

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی