ترجمه مقاله عدم قطعیت توزیع و بازده مورد انتظار سهام - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عدم قطعیت توزیع و بازده مورد انتظار سهام - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
عدم قطعیت توزیع و بازده مورد انتظار سهام
عنوان انگلیسی
Distribution Uncertainty and Expected Stock Returns
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
266
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
مجله
اسناد تحقیقات مالی - Finance Research Letters
دانشگاه
دانشکده تجارت، دانشگاه ملی سئول، جمهوری کره
کلمات کلیدی
عدم قطعیت در توزیع، بازده مورد انتظار سهام، تفاوت‌های توزیع بازده
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. داده‌ها و ایجاد متغیرها
3. نتایج تجربی
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

We investigate the significance of differences of the return distribution (distribution uncertainty) in the cross-sectional pricing of stocks. Our parsimonious proxies for distribution uncertainty measure the difference of distributions between an individual stock return and the market return. We find that stocks with higher distribution uncertainty exhibit higher returns, and the difference between the returns on the portfolios with the highest and lowest distribution uncertainty is significantly positive. We investigate the robustness of our empirical results and find that the impact of distribution uncertainty persists after accounting for firm characteristics.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ما اهمیت تفاوت‌های توزیع بازده (عدم قطعیت توزیع) در قیمت‌‌گذاری مقطعی سهام را بررسی می‌کنیم. جانشین‌های صرفه‌جوی ما برای عدم قطعیت در توزیع، اختلاف توزیع‌ها بین بازده سهام و بازده بازار را اندازه گیری می‌کند. ما به این نتیجه می‌رسیم بالارفتن عدم قطعیت در توزیع سهام، باعث می‌شود که بازده بالاتر رود و اختلاف بین بازده‌ها در سبدهای سهامی که بالاترین و پایین‌ترین عدم قطعیت توزیع را دارند، مثبت شود. ما میزان قوی بودن نتایج تجربی خود را بررسی می‌کنیم و درمی‌یابیم که اثر عدم قطعیت توزیع، بعد از محاسبه مشخصات شرکت، پایدار می‌ماند.

بدون دیدگاه