ترجمه مقاله تجارت تکانه ای در بازار بورس ژوهانسبورگ پس از بحران مالی جهانی - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۱۶۴,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

تجارت تکانه ای در بازار بورس ژوهانسبورگ پس از بحران مالی جهانی

عنوان انگلیسی

Momentum trading on the Johannesburg Stock Exchange after the Global Financial Crisis

صفحات مقاله فارسی

صفحات مقاله انگلیسی

سال انتشار

2015

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد

کد محصول

5140

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه نشده است

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است

رشته های مرتبط با این مقاله

مدیریت و علوم اقتصادی

گرایش های مرتبط با این مقاله

اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی بین الملل و مدیریت استراتژیک

مجله

کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی

دانشگاه

دانشکده اقتصاد و علوم مالی، گروه امور مالی و مدیریت سرمایه گذاری، دانشگاه ژوهانسبورگ

کلمات کلیدی

تصمیمات سرمایه گذاری، فرضیه تصادفی پیاده روی، فرضیه بازار کارا، تکانه، میانگین متحرک، نمایی میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی

۰.۰ (هنوز امتیازی ثبت نشده است)

چکیده
مقدمه
2- مرور مقالات
2-1- شواهد تجربی: تکانه در آفریقای جنوبی
2-2- عوامل موثر درقیمت تکانه
2-3- بحرانهای مالی
3- شاخصهای تکانه فنی
3-1- متوسط حرکت ساده
3-2- متوسط حرکت اکسپونانسیلی
3-3- شاخص قدرت نسبی
4- تکانه در ALSI Top 40
4-1- آنالیز تاریخچه ای داده های
4-2- انالیز جاری داده ها
5- توضیحات

- مقدمه
شرکای بازارها؛ زمان زیادی را برای افزایش فهم خود درباره بازدهی بازار میگذرانند. برای انها مفهموم بهره بازار نشانه ها ی مختلفی از استراتژیهای تجارت به همراه دارد. یک بازار مالی بنظر میرسد که پر بازده باشد در صورتی که همه اطلاعات در دسترسش سریعا در قیمتها تاثیر بگذارد. این بدان معنا است که ارزیابی باید بطور موثری انجام گیرد که سرمایه گذاران نتوانند سودهای غیر واقعی کسب نمایند. بنابراین تجارت با توجه به اطلاعات ِدر دسترس؛ باید از ایجاد سودهای غیر واقعی در یک بازار موثر جلوگیری شود. (Dimson & Mu. vian, 1998).
Fama (1965) موضوع بهره وری بازار را مورد بررسی بیشتر قرار داد و خاطر نشان نمود که در برخی موارد قیمتهای قبلی؛ اطلاعاتی را در باره مسیر پیش رو در اختیار میگذارد. یک الگوی قابل مشاهده ی قیمتها در بازار ممکن است نشان دهنده وجود ثبات یا تکانه قیمتها باشد. در میان سایر نویسندگان Black and Kaplan (1973) and Jegadeesh and Titman (1993), نتایج مثبتی را از تکانه در ایالات متحده کشف نمودند در حالیکه McInish et aI. , (2008) نتایج متغیری را از انجام مطالعات در کشورهای حوضه اقیانوسی بدست اوردند. در حالیکه برخی مطالعات شواهد مثبتی از تکانه قیمت سهام را یافتند؛ واضح است که این نتایج همیشه در مورد آفریقای جنوبی که مطالعاتِ شاهد کم و غیر مهمی را نشان داده است؛ برقرار نیست.
Fraser and Page (2000)نتایج مثبتی را برای استراتژی بر پایه تکانه برای همه سهامهای صنعتی در بازار سهام ژوهانسبورگ (JSE) نشان دادند . Van Rensburg and Robertson (2003), شواهد واضحی از تکانه در JSE را مشاهده نکردند. این مقاله تعریف نمای بازدهی بازار را انجام میدهد و بافت بندی مفهوم تکانه مومنتوم را با ارزیابی و نمایش مطالعات قبلی ادامه می یابد. بافتمندی با توضیح روش شناسی که بکاربرده شده است و نتایج انالیز ادامه می یابد. . مقاله با توضیح یافته ها و اشارات برای شرکای بازار جمع بندی میشود.

قیمت خرید این محصول

۱۶۴,۰۰۰ تومان