ترجمه مقاله شناسایی رخدادها در سری ‌های زمانی مالی - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۲۹,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

شناسایی رخدادها در سری ‌های زمانی مالی: یک رویکرد جدید به bipower variation

عنوان انگلیسی

Identifying events in financial time series – A new approach with bipower variation

صفحات مقاله فارسی

13

صفحات مقاله انگلیسی

7

سال انتشار

2017

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

نوع مقاله

ISI

نوع نگارش

مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)

پایگاه

اسکوپوس

کد محصول

F1036

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است ✓

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه شده است ✓

وضعیت ترجمه منابع داخل متن

ترجمه شده است ✓

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است ✓

رشته های مرتبط با این مقاله

علوم اقتصادی

گرایش های مرتبط با این مقاله

اقتصادسنجی

مجله

اسناد تحقیقات مالی - Finance Research Letters

دانشگاه

گروه مالیه، دانشگاه تکنولوژی و اقتصاد بوداپست، مجارستان

کلمات کلیدی

تشخیص جهش، تشخیص رخداد، نوسانات تحقق یافته، bipower variation

doi یا شناسه دیجیتال

https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.11.003

ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

۰.۰ (بدون امتیاز)

امتیاز دهید

فهرست مطالب

چکیده
1- مقدمه
2- چارچوب نظری و مسائل کاربردی
3- آزمون BPV چند نمونه‌ای
4- عملکرد آزمون چند نمونه‌ای: یک تحلیل مونته کارلو
5- تحلیل تجربی
5-1 داده‌ها
5-2 روش معیار
5-3 نتایج
نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

We present a statistical test to identify significant events in financial price time series. In contrast to “jumps,” we define “events” as non-instantaneous, but nevertheless unusually fast and large, price changes. We show that non-parametric tests perform badly in detecting events so defined. We propose a new approach to explore the dependence of jump detection statistics on the sampling method used and find that our method improves the event detection rate of the standard test by a factor of three.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
ما یک آزمون آماری را برای شناسایی رخدادهای معنی دار در سری‌های زمانی قیمت مالی ارائه می‌کنیم. بر عکس " جهش‌ها"، ما "رخدادها" را به صورت تغییرات غیرآنی ولی سریع و بزرگ در قیمت تعریف می‌کنیم. ما نشان می‌دهیم که آزمون‌های غیر پارامتریک، عملکرد نامطلوب و بدی در تشخیص رخدادهای تعریف شده دارند. ما یک رویکرد جدید را برای کشف وابستگی آماره‌های تشخیص جهش برروی روش نمونه گیری مورد استفاده پیشنهاد کرده و به این نتیجه رسیدیم که روش ما موجب بهبود سرعت تشخیص رخداد آزمون استاندارد تا سه برابر می‌شود.