دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک و مشتقات مالی - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۲۷,۰۰۰ تومان

دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

مدیریت ریسک و مشتقات مالی: مرور کلی

عنوان انگلیسی

Risk management and financial derivatives: An overview

صفحات مقاله فارسی

12

صفحات مقاله انگلیسی

7

سال انتشار

2012

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده

رفرنس

دارد

کد محصول

4437

رشته های مرتبط با این مقاله

مدیریت، حسابداری و اقتصاد

گرایش های مرتبط با این مقاله

مدیریت

مجله

اقتصاد و دارایی آمریکای شمالی ( North American Journal of Economics and Finance)

دانشگاه

گروه اقتصاد، دانشگاه درکسلایالات متحده آمریکا

کلمات کلیدی

مدیریت ریسک، سبد مطلوب، مشتقات مالی، اقتصاد مالی، گزینه، آینده، نوسانات، سرریزها، توقف، پیش فرض، اجرت ریسک، تکرار ادعاها

۰.۰ (بدون امتیاز)

امتیاز دهید

فهرست مطالب

چکیده
۱ مقدمه
۲ نگاه کلی
۳ ملاحضات نهایی

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

Risk management is crucial for optimal portfolio management. One of the fastest growing areas in empirical finance is the expansion of financial derivatives. The purpose of this special issue on “Risk Management and Financial Derivatives” is to highlight some areas in which novel econometric, financial econometric and empirical finance methods have contributed significantly to the analysis of riskmanagement, with an emphasis onfinancial derivatives, specifically conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns, pricing exotic options using the Wang transform, the rise and fall of S&P500 variance futures, predicting volatility using Markov switching multifractal model: evidence fromS&P100 index andequity options,theperformance of commodity trading advisors: a mean-variance-ratio test approach, forecasting volatility via stock return, range, trading volume and spillover effects: the case of Brazil, estimating and simulating Weibull models of risk or price durations: an application to ACD models, valuation of double trigger catastrophe options with counterparty risk, day of the week effect on the VIX – a parsimonious representation, equity and CDS sector indices: dynamic models and risk hedging, the probability of default in collateralized credit operations, risk premia in multi-national enterprises, solving claims replication problems in a complete market by orthogonal series expansion, downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks, and implied Sharpe ratios of portfolios with options: application to Nikkei futures and listed options.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
مدیریت ریسک برای مدیریت بهینه سبد سهام اهمیت حیاتی دارد. یکی از سریع ترین زمینه های رو به رشد در امور مالی تجربی، توسعه مشتقات مالی است. هدف این شماره از مشتقات مالی و مدیریت ریسک، برجسته کردن و مشخص کردن برخی از زمینه هایی است که در آن روش های امور مالی اقتصاد سنجی، اقتصاد سنجی مالی و تجربی سهم مهمی در تحلیل مدیریت ریسک با تاکید بر مشتقات مالی، به خصوص همبستکی های شرطی و هزینه های فراریت بین نرخ بازده شاخص سهام و نفت خام، گزینه های خارجی قیمت گذاری با استفاده از تبدیل وانگ، افزایش و کاهش واریانس S&P500 ، پیش بینی فراریت با استفاده از مدل چند فراکتال سوئییچینک مارکوف دارند: شواهد مربوط به شاخص S&P100 و گزینه های صاحبان سهام، عملکرد مشاوران مبادله ای محصول، روش تست نسبت میانگین به واریانس، فراریت پیش بینی از طریق نرخ بازده سهام، دامنه، اثرات هزینه های جانبی و مبادلاتی: نمونه ای در برزیل: براورد و شبیه سازی مدل های ویبول یا دوره های قیمت گذاری، کاربرد مدل های ACD، ارزش گذاری گزینه های فاجعه آمیز دو گانه با ریسک های مقابل، اثر روز هفته بر VIX، نمایش ممسک، شاخص های بخش CDS و حقوق صاحبان سهام،: مدل های دینامیکی ومصون سازی ریسک احتمال پیش فرض در عملیات اعتبار وثیقه، بیمه های ریسک در شرکت های چند ملیتی، حل مسائل تکرار ادعا در بازار کامل با توسعه سری های متعامد، مدیریت ریسک نزولی و پورتفولیو های بهینه مبتنی بر var برای فلزات گران بها، نفت و سهام و نسبت شارپ پورتفولیو با گزینه ها: استعمال به گزینه های پذیرفته شده و معاملات آتی نیکی

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت، دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی