ترجمه مقاله پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس با چندک مبتنی بر موجک - نشریه الزویر

قیمت خرید این محصول

۱۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فارسی

شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس با استفاده از چندک مبتنی بر موجک

عنوان انگلیسی

New evidence on hedges and safe havens for Gulf Stock markets using the wavelet-based quantil

صفحات مقاله فارسی

66

صفحات مقاله انگلیسی

52

سال انتشار

2016

رفرنس

دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله

نشریه

الزویر - Elsevier

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

فرمت ترجمه مقاله

ورد تایپ شده و pdf

فونت ترجمه مقاله

بی نازنین

سایز ترجمه مقاله

14

نوع مقاله

ISI

نوع نگارش

مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)

نوع ارائه مقاله

ژورنال

پایگاه

اسکوپوس

ایمپکت فاکتور(IF) مجله

2.602 در سال 2018

شاخص H_index مجله

42 در سال 2019

شاخص SJR مجله

1.000 در سال 2018

شناسه ISSN مجله

1566-0141

شاخص Q یا Quartile (چارک)

Q2 در سال 2018

کد محصول

F1457

وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول

ترجمه شده است ✓

وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول

ترجمه شده است ✓

وضعیت ترجمه منابع داخل متن

ترجمه شده است ✓

وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه

به صورت عکس، درج شده است ✓

بیس

نیست ☓

مدل مفهومی

ندارد ☓

پرسشنامه

ندارد ☓

متغیر

دارد ✓

رفرنس در ترجمه

در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است

رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله

علوم اقتصادی، اقتصاد مالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مجله

بررسی بازارهای نوظهور - Emerging Markets Review

دانشگاه

گروه مالی و حسابداری ، دانشگاه تونس المنار ، تونس

کلمات کلیدی

بازارهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، شاخص سهام اسلامی، عوامل اقتصاد کلان، چندک، موجک

کلمات کلیدی انگلیسی

GCC markets - Islamic equity index - Macroeconomics factors - Quantile - Wavelet

doi یا شناسه دیجیتال

https://doi.org/10.1016/j.ememar.2016.08.003

ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

۰.۰ (هنوز امتیازی ثبت نشده است)

فهرست مطالب

چکیده
1- مقدمه
2- روش شناسی
2-1 تحلیل رگرسیون چندکی
2-2 روش موجک
3- داده های نمونه و آمار مقدماتی
3-1 داده های نمونه
3-2 آمار و ویژگی های تصادفی داده ها
4 نتایج تجربی
4-1 هم حرکتی های بین سهام شورای همکاری خلیج فارس و بازارهای کالا
4-2 هم حرکتی بین بازارهای سهام شورای همکاری خلیج فارس و شاخص سهام اسلامی
4-3 هم حرکتی ها در بازارهای سهام شورای همکاری خلیج فارس و نرخ اوراق سه ماهه خزانه داری ایالات متحده
4-4 هم حرکتی بین بازارهای سهام شورای همکاری خلیج فارس و شاخص نوسان (VIX)
4-5 خلاصه نتایج اصلی
5 بحث و نتیجه گیری
6 پیوست A

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

This paper examines the dynamic tail dependence structure for the Gulf equity indices, using the Dow Jones Islamic world emerging equity index and four macroeconomics factors (the three-month U.S. Treasury bill rate, the VIX index, gold prices and oil prices) under different market conditions and scale or investment horizons. We find little or insignificant dependence at the short investment horizon but strong asymmetric dependence at the middle and long investment horizons. Gold is a strong hedge and a safe haven at the short, middle and long run horizons for all Gulf markets.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
این مقاله با استفاده از شاخص سهام اسلامی داو جونز در بازارهای در حال ظهور و چهار مورد از عوامل اقتصاد کلان (نرخ سه ماهه اوراق خزانه داری کوتاه مدت ایالات متحده، شاخص نوسان (VIX)، قیمت طلا، و قیمت نفت) طبق شرایط و مقیاس یا افق های زمانی مختلف بازار، به بررسی ساختار وابستگی دمی پویای شاخص های سهام خلیج فارس می پردازد. در افق سرمایه گذاری کوتاه مدت وابستگی ناچیز و کم اهمیتی مشاهده شد، ولی در افق های سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت شاهد وابستگی نامتقارن شدیدی بودیم. در افق های کوتاه، میان، و بلند مدت در تمام بازارهای خلیج فارس، طلا یک پوشش ریسک قوی و سرمایه گذاری مطمئن محسوب می شود.
طبقه بندی نشریه ادبیات اقتصادی (JEL):