تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس با چندک مبتنی بر موجک – نشریه الزویر

عنوان فارسی: شواهد جدیدی در خصوص پوشش های ریسک و سرمایه گذاری های مطمئن در بازارهای سهام خلیج فارس با استفاده از چندک مبتنی بر موجک
عنوان انگلیسی: New evidence on hedges and safe havens for Gulf Stock markets using the wavelet-based quantil
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 52 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 66 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 2.602 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 42 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 1.000 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 1566-0141
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q2 در سال 2018 کد محصول : F1457
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.75Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی، اقتصاد مالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مجله: بررسی بازارهای نوظهور - Emerging Markets Review
دانشگاه: گروه مالی و حسابداری ، دانشگاه تونس المنار ، تونس
کلمات کلیدی: بازارهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، شاخص سهام اسلامی، عوامل اقتصاد کلان، چندک، موجک
کلمات کلیدی انگلیسی: GCC markets - Islamic equity index - Macroeconomics factors - Quantile - Wavelet
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2016.08.003
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- روش شناسی

2-1 تحلیل رگرسیون چندکی

2-2 روش موجک

3- داده های نمونه و آمار مقدماتی

3-1 داده های نمونه

3-2 آمار و ویژگی های تصادفی داده ها

4 نتایج تجربی

4-1 هم حرکتی های بین سهام شورای همکاری خلیج فارس و بازارهای کالا

4-2 هم حرکتی بین بازارهای سهام شورای همکاری خلیج فارس و شاخص سهام اسلامی

4-3 هم حرکتی ها در بازارهای سهام شورای همکاری خلیج فارس و نرخ اوراق سه ماهه خزانه داری ایالات متحده

4-4 هم حرکتی بین بازارهای سهام شورای همکاری خلیج فارس و شاخص نوسان (VIX)

4-5 خلاصه نتایج اصلی

5 بحث و نتیجه گیری

6 پیوست A

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper examines the dynamic tail dependence structure for the Gulf equity indices, using the Dow Jones Islamic world emerging equity index and four macroeconomics factors (the three-month U.S. Treasury bill rate, the VIX index, gold prices and oil prices) under different market conditions and scale or investment horizons. We find little or insignificant dependence at the short investment horizon but strong asymmetric dependence at the middle and long investment horizons. Gold is a strong hedge and a safe haven at the short, middle and long run horizons for all Gulf markets.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله با استفاده از شاخص سهام اسلامی داو جونز در بازارهای در حال ظهور و چهار مورد از عوامل اقتصاد کلان (نرخ سه ماهه اوراق خزانه داری کوتاه مدت ایالات متحده، شاخص نوسان (VIX)، قیمت طلا، و قیمت نفت) طبق شرایط و مقیاس یا افق های زمانی مختلف بازار، به بررسی ساختار وابستگی دمی پویای شاخص های سهام خلیج فارس می پردازد. در افق سرمایه گذاری کوتاه مدت وابستگی ناچیز و کم اهمیتی مشاهده شد، ولی در افق های سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت شاهد وابستگی نامتقارن شدیدی بودیم. در افق های کوتاه، میان، و بلند مدت در تمام بازارهای خلیج فارس، طلا یک پوشش ریسک قوی و سرمایه گذاری مطمئن محسوب می شود.

طبقه بندی نشریه ادبیات اقتصادی (JEL):