دانلود رایگان مقاله انگلیسی آنالیز تقارن لی برای یک معادله سهمی وار Monge-Ampère در نظریه سرمایه گذاری بهینه - الزویر 2019

قیمت خرید این محصول

رایگان

دانلود مقاله انگلیسی سفارش ترجمه این مقاله

عنوان فارسی

آنالیز تقارن لی برای یک معادله سهمی وار Monge-Ampère در نظریه سرمایه گذاری بهینه

عنوان انگلیسی

Lie symmetry analysis for a parabolic Monge–Ampère equation in the optimal investment theory

صفحات مقاله فارسی

صفحات مقاله انگلیسی

سال انتشار

2019

رفرنس

دارد

فرمت مقاله انگلیسی

PDF

نشریه

الزویر - Elsevier

نوع مقاله

ISI

نوع نگارش

مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)

پایگاه

اسکوپوس

کد محصول

E9350

doi یا شناسه دیجیتال

https://doi.org/10.1016/j.cam.2018.07.035

دانشگاه

School of Mathematics and Statistics - Beijing Institute of Technology - Beijing - China

رشته های مرتبط با این مقاله

اقتصاد، ریاضی

کلمات کلیدی

معادله Parabolic Monge-Ampere؛ تجزیه و تحلیل متقارن؛ `کاهش تقارن؛ راه حل های غیر قابل پیش بینی

گرایش های مرتبط با این مقاله

اقتصاد مالی

مجله

مجله ریاضیات محاسباتی و کاربردی - Journal of Computational and Applied Mathematics

برای سفارش ترجمه این مقاله با کیفیت عالی و در کوتاه ترین زمان ممکن توسط مترجمین مجرب سایت ایران عرضه؛ روی دکمه سبز رنگ کلیک نمایید.

چکیده

Abstract

In this paper, Lie symmetry analysis is performed on the parabolic Monge-Ampere ` equation usuyy + ryuyuyy − θu 2 y = 0 arising from the optimal investment theory. Lie symmetry and optimal system of this equation are derived. In particular, based on optimal system, symmetry reductions and invariant solutions are obtained. Keywords: The parabolic Monge-Ampere equation; Lie symmetry analysis; ` Symmetry reductions; Invariant solutions.

نتیجه گیری

5. Conclusions

In this paper, we study Lie symmetry analysis for a parabolic Monge-Ampere ` equation in the optimal investment theory . As a result, infinitesimal generator, commutation table of Lie algebra and optimal system of this equation are derived. With the help of optimal systems, symmetry reductions and invariant solutions are obtained. It is shown that the the value function of self-financing optimal investment problem is a smooth and monotonically function of initial wealth y. For n-dimensional case, let r = √ y 2 1 + · · · + y 2 n , Eq.(2.8) becomes Eq.(2.11), so discuss the case n = d = 1 that involve the general case. The solutions which we obtain can be used to self-financing optimal investment problem and to check on the accuracy and reliability of numerical algorithm of Hamilton-Jacobi-Bellman equation (2.8).

برچسب‌ها: دانلود رایگان مقالات انگلیسی علوم اقتصادی، دانلود رایگان مقالات انگلیسی ریاضی و آمار، دانلود رایگان مقالات isi