ترجمه مقاله شناسایی رخدادها در سری ‌های زمانی مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شناسایی رخدادها در سری ‌های زمانی مالی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شناسایی رخدادها در سری ‌های زمانی مالی: یک رویکرد جدید به bipower variation
عنوان انگلیسی
Identifying events in financial time series – A new approach with bipower variation
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1036
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصادسنجی
مجله
اسناد تحقیقات مالی - Finance Research Letters
دانشگاه
گروه مالیه، دانشگاه تکنولوژی و اقتصاد بوداپست، مجارستان
کلمات کلیدی
تشخیص جهش، تشخیص رخداد، نوسانات تحقق یافته، bipower variation
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.11.003
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- چارچوب نظری و مسائل کاربردی
3- آزمون BPV چند نمونه‌ای
4- عملکرد آزمون چند نمونه‌ای: یک تحلیل مونته کارلو
5- تحلیل تجربی
5-1 داده‌ها
5-2 روش معیار
5-3 نتایج
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

We present a statistical test to identify significant events in financial price time series. In contrast to “jumps,” we define “events” as non-instantaneous, but nevertheless unusually fast and large, price changes. We show that non-parametric tests perform badly in detecting events so defined. We propose a new approach to explore the dependence of jump detection statistics on the sampling method used and find that our method improves the event detection rate of the standard test by a factor of three.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ما یک آزمون آماری را برای شناسایی رخدادهای معنی دار در سری‌های زمانی قیمت مالی ارائه می‌کنیم. بر عکس " جهش‌ها"، ما "رخدادها" را به صورت تغییرات غیرآنی ولی سریع و بزرگ در قیمت تعریف می‌کنیم. ما نشان می‌دهیم که آزمون‌های غیر پارامتریک، عملکرد نامطلوب و بدی در تشخیص رخدادهای تعریف شده دارند. ما یک رویکرد جدید را برای کشف وابستگی آماره‌های تشخیص جهش برروی روش نمونه گیری مورد استفاده پیشنهاد کرده و به این نتیجه رسیدیم که روش ما موجب بهبود سرعت تشخیص رخداد آزمون استاندارد تا سه برابر می‌شود.

بدون دیدگاه